Asymptotic Properties of LSE for the Regressions Model with Stochastic Regressor
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2001-09-12
著者
関連論文
- 一般化積率母関数法とその統計的性質
- ARIMA(0,1,1)帰無仮説対ARIMA(1,0,1)対立仮説に関する単位根検定の小標本特性
- レヴィ過程と同値マルチンゲール測度
- 観測誤差を伴う時系列-回帰モデルの統計的推定(商学部開設50周年・商科開設90周年記念号)
- Asymptotic Properties of LSE for the Regressions Model with Stochastic Regressor
- 時系列 : 回帰モデルに於ける OLS と GLS の漸近的性質について
- 宮本寛爾教授のご退職に際して
- 丸茂新教授のご退職に際して
- Seemingly Unrelated Regression Model with Fractional Regressors(第13回日本計算機統計学会大会報告)
- 独立変数が非定常フラクショナル過程に従う SUR モデルの特定化誤差問題について
- 確率的回帰モデルにおける切片項の特定化誤差問題について
- E-4 Comparison of OLS and GLS for the Regression Model with I(d) Regresson(日本統計学会第67回大会記録 : 時系列解析・制御理論)
- (第12回日本計算機統計学会大会報告)
- Seemingly Unrelated Regression Model with Fractional Regressors
- Seemingly Unrelated Regression Model with I(d) Regressors(d>1/2) and Its Estimation
- SUR ファイナンシャル時系列モデルとその統計的推定 : 独立変数が I(d) 過程 (d>1/2) に従う場合について
- Least Squares Estimation of the Regression Model with I (d) Regressor
- I(d)変数(d>1/2 )を含む回帰モデルの統計的推定
- Unit Root Tests for a Random Walk Model with AR(1) Disturbances
- 入力変数が酔歩過程に従う有理型伝達関数モデルとその推定
- I(d)変数(d>1/2)を含む回帰モデルの統計的推定