予測に基づく最小二乗アルゴリズムの安定性解析
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概要
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RLSアルゴリズムの数値的性質は数多くの研究があるが,RLSアルゴリズムと同じ最小二乗解が得られ,かつそれより遥かに安定であるといわれている予測に基づく最小二乗(PLS)アルゴリズムについてはほとんど研究されていない.本報告は,後向きPLS(BPLS)アルゴリズムが統計的に安定であることを理論的に示すものである.まず,遷移行列の固有値は入力信号にかかわらず単位円の上ないし内側にあることを示し,次に,遷移行列の期待値の固有値は単位円の内側にあることを示す.このことは,BPLSアルゴリズムが統計的に安定であることを意味している.
- 一般社団法人電子情報通信学会の論文
- 1997-05-15
著者
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