人工証券市場の構築とその評価
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概要
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本研究では為替市場のモデル化のために、為替相場の構造・相場変動の要因・情報の性質・伝播方法に焦点をあてて実際の為替相場を分析し、モデル各部の理論的枠組みについて言及した。その上で、情報評価のみで価格が形成されるモデルと市場参加者の心理状態も加味したモデルの二つのモデルを構築し、1994年から1997年のデータをもとに試行を行った結果、市場における情報効果の一端を明らかにした。
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2000-01-12