時系列データにおけるフラクタル次元の解析
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概要
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日々変動している株価の変動曲線は複雑な動きをしており,時間の取り方を年,月,日,時間,分,秒のような色々な時間で取った場合,どの場合においても同じような変動曲線を描いていることより,株価の変動曲線は自己相似になっている.以上のことより,我々は,株価の変動曲線はフラクタル構造を持っていると仮定することができる.そして,フラクタル次元を解析するにあたって,いくつかの方法を用いて解析を行い,株価の変動曲線が実際にフラクタル構造を持つかどうか検討する.またκで粗視化を行った時にκの体がフラクタル次元を求める際にどれくらいの大きさまで有効性を持っているのかを調べる.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1996-01-20
著者
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