個人の複雑さ, 市場の複雑さ
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概要
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本研究は、効率的市場仮説を, 市場参加者個人の予測方式の複雑さと市場価格の挙動の複雑さの関係という新しい視点から捕らえ直し, 人工市場モデルを用いたシミュレーション結果から, 仮説の検討を行った.その結果, 今までの効率的市場仮説と異なる以下の2点を見つけた.(a)市場の複雑さは個人の複雑さとともに変化する.(b)市場参加者が予測次元を上げていっても, 市場価格の挙動の構造は消えずに, 最終的には構造は存在するが完全に把握することのできない状態になった.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2001-01-03
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