E-3 非定常SURモデルの推定と検定の漸近理論(日本統計学会第67回大会記録 : 計量経済学方法論)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- C-2 Test for Structural Change in ARIMA Models(Summary of the Reports at the 71th Annual Meeting)
- Test for Structural Change in ARIMA Models
- B′-4 A Unit Root Test Based on Fuller's Symmetric Estimation When There are Unknown Break Points(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学方法論 (1))
- A Unit Root Test Based on Fuller's Symmetric Estimation When There are Unknown Break Points
- E-3 非定常SURモデルの推定と検定の漸近理論(日本統計学会第67回大会記録 : 計量経済学方法論)
- 献辞
- A Spurious Granger Causality
- 横山和典先生--その人と学問 (横山〔和典〕先生退官記念号)
- Approximate null distributions of the Durbin-Watson test statistic for non-linear regression model
- 非線型最小2乗法の2次漸近特性
- SURモデルにおける2段階推定量と最尤推定量の3次漸近有効性
- 同時方程式体系における構造変化の検定
- 二つのデ-タ期間における誘導形係数行列の同等性の検定
- パレ-ト分布の推定
- 対数正規分布の推定
- (資料) 都道府県勢からみた広島の縮図性
- (論説) 所得階層別消費者物価数の階層間格差について
- Nonsense Regressions in Econometrics, I(1) with drift vs. Trend Stationary(Dedicated to Professor Hideo Watanabe in Appreciation of His Many Years of Service)
- The Schur Complements and the Le Chatelier-Braun Principle
- On the deficiency of tests for structural change in a non-cointegration regression model
- 非定常SURモデルの推定と検定の漸近理論 : 改訂版
- 非定常SURモデルの推定と検定の漸近理論 (秦隆昌教授記念号)
- 複数の構造変化点の不偏推定について
- The distribution of the Yule-Walker estimator for autoregressive time series with a unit root
- The limiting distribution of the Durbin-Watson statistic for testing a unit root in economic time series
- F test for unit roots in a VAR model