金融ディーリングシステムにおける分散処理
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概要
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近年、金融業界では扱われる商品が高度化・多様化してきている。例えばオプションや先物などは、金利や市場動向によって価格が決まっている。現実にオプションの価格(プレミアム)は、統計偏微分方程式を解くことによって、理論価格を導き出している。このように、これらの扱うディーリング業務においては、従来のように経験や勘に頼っていてはやっていけなくなってきている。このような背景から、ディーリング業務におけるフロントシステムの構築の必要性と重要性が、年々高まってきている。本発表では、それらディーリングフロントシステムを分散処理システムとして構築し、高速でユーザフレンドリーなシステムを実現させている点を報告する。特に、通信・データ分散について言及する。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1992-02-24
著者
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