価格と取引数量のフィードバック効果を考慮した人工市場モデル
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概要
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本論文では,金融市場の日中価格変動をシミュレートする人工市場モデルを提案する.提案されるモデルは金融市場での売買において収益を計上する期間が異なる3タイプのエージェントによって構成される.そして,各エージェントに対して売買価格と取引数量によるフィードバック効果を売買積極性の数値化という手法によって実現し,ティックベースの価格変動と出来高変動を同時にシミュレートする構造を持つ.売買積極性の数値化という概念は,売買数量と価格変動を関連づけるフレームワークを提供する.構築した人工市場モデルを東京証券取引所に上場されている株式の日中変動シミュレーションに適用し,高い精度でシミュレートできることを示す.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2003-01-29
著者
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棚橋 隆彦
慶應義塾大学理工学部機械工学科
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棚橋 隆彦
慶大理工
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棚橋 隆彦
慶應義塾大学大学院理工学研究科
-
尹 煕元
(株)シーエムディーリサーチ
-
棚橋 隆彦
慶應義塾大学 理工学研究科
-
棚橋 隆彦
慶應義塾大学
-
Tanahashi Takahiko
Fac. Of Sci. And Tech. Keio Univ.
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