210 複合ポアソン過程の初到達問題に対する効率的シミュレーション解法

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概要

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• We develop an importance sampling simulation scheme for a first passage problem associated with compound Poisson processes, in which an extremely small value is required for the first passage probability. A change of the probability measure is constructed by the use of the Girsanov-Meyer theorem so that the Radon-Nikodym derivative can be expricitly obtained. Some numerical examples are shown to demonstrate the efficiency of the proposed simulation scheme.

• 一般社団法人日本機械学会の論文
• 2000-09-01

著者

• 田中 泰明

  京都大

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