年金破綻をどう説明するのか : ORと応用ファイナンス理論から見て(<特集>年金のオペレーションズ・リサーチ)

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概要

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• 年金の目的は長期にわたる年金保険料の支払いに対し, 退職後の長期の年金受給が確保されるかどうかである.年金が長期かつ不確実な予測に依存し, システムが複雑であることが, 問題を複雑にしてきた.事実, これまで年金の歴史は破綻の歴史であった.年金のリスク, つまりその破綻に関して, ポートフォリオとデリバティブズ理論に代表されるファイナンス理論と最適化やシミュレーション手法に代表されるオペレーションズ・リサーチのさまざまな考え方, 理論と手法が如何に貢献しうるか概観することにする.

• 2005-10-01

著者

• 森平 爽一郎

  慶應義塾大学総合政策学部

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