分散共分散行列の固有ベクトルの検定に関する3つの統計量の漸近帰無分布と検出力の比較
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概要
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分散共分散行列の固有ベクトルに関する検定問題を考える.T. W. Andersonによる検定統計量がよく知られているが,本論文では,さらに2つの検定統計量を提案し,各統計量について仮説の下で分布の漸近展開を導出した.また,これら3つの検定統計量を用いた検定の検出力を,いろいろな対立仮説のもとで計算機シミュレーションによって求め,比較検討した.提案した2つの統計量は,対立仮説のある領域ではAndersonによる統計量よりも優れていることが解明された.
- 日本計算機統計学会の論文
- 1998-04-30
著者
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