リスク評価と待ち行列モデル(<特集>待ち行列モデルで考える : 広がる領域)
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概要
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水稲では、保険リスク評価の基本モデルとして知られるCramer〜Lundbergモデルと待ち行列モデルの関連について解説する.Cram6r-Lundbergモデルにおける破産確率は,支払請求の発生間隔と請求額をそれぞれ到着間隔とサービス時間に対応させることで,待ち行列モデルの待ち時間分布として表現できる.そのため、待ち行列理論における種々の結果からこのモデルのリスク評価を行うことが可能どなる.また,破産時点など破産確率以外の評価指標や,マルコフ環境への拡張、請求額分布がファットテールを持つ場合など、双方のモデルにおける最近の話題についても概説する.
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2004-07-01
著者
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