株式市場におけるJumpとオプション評価 : 伝染病伝播モデルの挿入

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概要

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• Jump-Diffusionモデル(Merton[1976])のPoissonイベントについて、Agent Approachの視点から、統計学的アプローチを使わずに決定する方法を考察する。着目したのはHarris[1974]が提示した伝染病伝播モデル=Contact Processである。理由は、トレーダー間の「資産価格収益率がJumpしてしまうことへの恐怖心」が、恰も伝染病のように拡散し、もしくは収束する状態への着目による。本稿の最後には、従来型の研究とは異なる視点に立脚する系を提示しその有用性を検証する。

• 名古屋商科大学の論文
• 2003-03-01

著者

• 足立 光生

  名古屋商科大学マネジメント研究科

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