非正規母集団における分散共分散行列の固有値・固有ベクトルに関する検定統計量
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概要
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多変量統計解析において正値対称行列は様々な分析で用いられている.それらの固有値・固有ベクトルも重要な意味を持つ統計量になっており, 固有値・固有ベクトルに関する統計的仮説検定も重要である.代表的な正値対称行列は分散共分散行列であり, 主成分分析において各主成分の寄与率を表すものが固有値で, 各変量への重みを与え, 主成分の意味づけに必要となるものが固有ベクトルである.本論文では分散共分散行列の固有値・固有ベクトルに関する統計的仮説検定を取り上げ, 非正規母集団における検定統計量を提案する.
- 新潟国際情報大学の論文
- 2002-03-19
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