インプライド・ボラティリティと市場下落に対する脅威に関する一考察
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概要
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日経225プットオプション価格から算出したインプライド・ボラティリティのスマイル構造は、1990年から1991年にかけて、ディープ・アウト・オブ・ザ・マネー・オプションのインプライド・ボラティリティの大きな下落が確認された。その後、アウト・オブ・ザ・マネー・オプションのインプライド・ボラティリティは、1992年及び1993年には殆ど変化がみられなかった。
- 国際基督教大学の論文
- 2003-09-29