マルコフ・スイッチング・モデルによる我が国の地域経済別景気の転換点の推定

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る

著者

• 谷崎 久志

  神戸大学大学院経済学研究科

• 谷崎 久志

  神戸大学経済学部

• 奥村 拓史

  ニッセンGEクレジット株式会社

関連論文

• 株価,為替,金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について : ノンパラメトリック推定の応用
• マルコフ・スイッチング・モデルによる我が国の地域経済別景気の転換点の推定
• 統計学 : 中心極限定理について
• ガンマ乱数の生成方法について
• AI需要システムによる弾力性の推定について : ブートストラップ法の応用
• 非線形・非正規状態空間モデルの推定について
• 密度関数のカーネル推定量におけるバンド幅の選択について : モンテカルロ実験による小標本特性
• ON ASYMMETRY, HOLIDAY AND DAY-OF-THE-WEEK EFFECTS IN VOLATILITY OF DAILY STOCK RETURNS : THE CASE OF JAPAN
• EXACT DISTRIBUTIONS OF R^2 AND ADJUSTED R^2 IN A LINEAR REGRESSION MODEL WITH MULTIVARIATE t ERROR TERMS
• 『基本統計学(第2版)』(豊田・大谷・小川・長谷川・谷崎、東洋経済新報社、2002年)の覚書:正誤表と補足説明
• 経験尤度に基づく検定とt検定との検出力比較 : モンテ・カルロ実験による小標本特性
• Nonlinear and non-gausslan state space modeling using sampling techniques
• 回帰モデルにおける有意性検定について : 分布に依存しない検定
• 期待値の評価方法に関する考察 : 重点的サンプリング,棄却法,Metropolis-Hastingsアルゴリズムの比較
• ノンパラメトリック検定のモンテ・カルロ実験による小標本特性
• カルマン・フィルター・モデルの初期値に関する考察
• バブルの発生・加速要因に関する考察 : 市中銀行と日本銀行
• Reconsideration of the Nonlinear Filters Based on Taylor Series Expansion
• Testing the Stability of a Set of Regression Coefficients through Time
• The State-Space Model with Disturbances Following an ARCH (1) Process
• State-Space Model in Linear Case : A Survey
• Re-Interpretation of Single-Stage Iteration Filter by Mixed Estimation Approach (In Memory of the Late Prof. Kazuhisa Matsuda)
• ガンマ乱数の生成方法について
• Nonlinear and non-Gaussian state space mmodeling using sampling techniques
• 非線形カルマンフィルタ, 片山徹著, 朝倉書店, 2011年11月, viii+179pp., 価格3,200円+税, ISBN 978-4-254-20148-2

もっと見る 閉じる

スポンサーリンク