経済データからの確率微分方程式の推定について : 離散化とその問題点
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概要
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For the estimation of stochastic differential equiations from discretely sampled data, the traditional approach in the econometric literature is to use a discretization of the original continuous-time model. In this paper we discuss some problems on the traditional approach and introduce an alternative estimation method, which is free from the discretization.
- 千葉大学の論文
- 1995-09-27
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