国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性 : 景気循環局面を考慮したセミ・ストロング・フォームのテスト
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
論文タイプ||論説
- 2000-11-01
著者
関連論文
- 消費者・投資家と金融教育(会場2 セッション,テーマ別分科会)
- Volatility and Liquidity : Evidence from the JGB Futures Market
- 日本国債先物取引の市場間比較--マイクロストラクチャ・アプローチ
- 日本の国債先物市場のマーケット・マイクロストラクチャ
- わが国国債先物市場の効率性 : ティック・データによる検証
- 国債現物・先物市場とユーロ円先物市場の効率性 : 景気循環局面を考慮したセミ・ストロング・フォームのテスト
- 生活経済学会第21回(平成17年度)研究大会記事(生活経済学会第21回(平成17年度)研究大会報告)
- 国債先物のアクチュアル・ボラティリティのイベントスタディ
- 国債先物のインプライド・ボラティリティとニュース
- アフィン・イールド・モデルによる国債市場効率性のテスト
- 国債市場の非効率性と個人投資家の参加
- 国債の期間構造と現物国債流通市場の効率性
- 高頻度データによるわが国現物国債流通市場における効率性の検証
- 国債市場の非効率性と国債管理政策への含意
- 日英両国における日本国債先物市場の効率性の比較
- 国債流通市場の効率性と市場の改善
- 株式市場の効率性 : 規制政策のイベント・スタディ
- 国債利回りに関する拡張フィッシャー仮説のGMMテスト
- 為替市場における直先スプレッドはリスク・プレミアムであるか
- 利子率の期間構造のリスク・プレミアムの異時点モデルによる分析
- 為替市場の効率性:月次データによる検証
- わが国国債先物市場の効率性 : ベーシス・タームでのテスト
- 加重最小2乗法によるスポット・レートの推計
- 国債利回りと期待インフレ率の関係の実証分析
- 利子率の期間構造と市場の効率性:利付債データを用いての共和分分析
- わが国経済成長と預金市場 : カルマン・フィルター法を用いて
- 国債利回りとインフレーションの関係の共和分分析:予備的計測
- 利子率の期間構造の共和分分析
- わが国先物市場における価格決定:期間を拡大しての再計測
- 利子率の期間構造に関する純粋期待仮説の検定 : 改善されたスポット・レート推計値を用いて(斎藤光雄博士記念号)
- 利子率の期間構造に関する純粋期待仮説のワルド検定
- 期待形勢と期間構造の純粋期待仮説
- 国債流通市場の計量分析 : フロー・タームによる需要と利回りの決定
- 国債利回りの期間構造 : 予備的分析
- 国債流通市場における需要と利回りの決定
- 資本資産評価モデルの計測
- 支出シェアの一定性について