Semiparametric estimation of the long-range parameters
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2001-09-01
著者
関連論文
- C-1 多変量時系列におけるノンパラメトリックおよびセミパラメトリック検定について(経済時系列)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- 多変量時系列におけるノンパラメトリックおよびセミパラメトリック検定について
- Prediction and signal extraction of strongly dependent processes
- A-4 Prediction and signal extraction of strongly dependent processes(計量経済学方法論)(日本統計学会第69回大会記録)
- Semiparametric estimation of the long-range parameters
- A′-4 On fractional cointegration and determination of its rank(日本統計学会第68回大会記録 : 金融工学と統計分析 (2))
- On fractional cointegration and determination of its rank
- "Long-Memory"モデルとその統計的性質〔含 コメント,回答〕
- A-2 Semiparametric estimation of the longrange parameters(時系列解析・制御理論(1))(日本統計学会第69回大会記録)