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芝浦工業大学システム理工学部数理科学科 | 論文
- 1-C-3 数値計算解 : CRR市場上の最適多数回行使可能型アメリカン・ラシアン・アジアン・オプション(金融工学(1))
- 2-A-5 Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem
- 2-A-10 投資家の主観を組み込んだCox-Ross-Rubinstein市場上のベイジアン停止問題とアメリカン・スウィング・オプションへの応用(不確実環境下での柔構造最適化モデリング)
- 自然数パラメータを持つガンマ事前分布に従うポアソン到着に対する期待所有期間最大化最適停止問題の最適停止戦略 (不確実な状況における意思決定の理論と応用)
- Multiple Sums-the-Odds Theorem (不確実・不確定性下での意思決定過程--RIMS研究集会報告集)
- Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem (Financial Modeling and Analysis)
- Full-information duration problem and its generalizations (不確実・不確定性下での意思決定過程--RIMS研究集会報告集)
- 1-D-8 American Option on a Partial Information Geometric Random Walk
- 1-A-9 複数回行使型デリバティブの最適停止問題の解法 : 連続時間の場合(金融工学(3))
- 2-A-8 複数回行使型アメリカン&ラシアン・オプションの最適停止問題 : 離散時間の場合(金融工学(4))
- 1-D-9 Multiple Sums-the-Odds Theorem
- INVA 2008学術会議参加報告(学術会合報告)
- Bayesian multiple stopping problem on geometric random walk (Decision making problems with uncertainty)
- Odds theorem in Markov-dependent trials with multiple selection chances (Decision making problems with uncertainty)
- 最適多数回停止問題の自由境界問題とスイング・オプション (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 2-G-1 Some Extensions of Utility Maximization in Optimal Stopping
- 3部会連携応用数理セミナー参加報告(学術会合報告)
- 多数回行使可能型オプション : 離散時間の場合 (不確実性と意思決定の数理)
- 最適停止問題における単調性を利用したオプションの最適行使戦略の導出 : 離散時間の場合 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- OPTIMIZING MULTIPLE SELECTIONS WITH SEQUENTIAL OBSERVATION(Optimization Theory and its Applications in Mathematical Systems)