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東大・数理 | 論文
- モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定
- B-3 ランダム極限モデルによるオプション価格の漸近展開と数値実験(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (2))
- ランダム極限モデルによるオプション価格の漸近展開と数値実験
- C-1 Conditional asymptotics(確率・確率過程論)(日本統計学会第69回大会記録)
- Conditional Asymptotics
- C-4 パーシャル・ミキシングと漸近展開(日本統計学会第68回大会記録 : 時系列解析・制御理論 (1))
- パーシャル・ミキシングと漸近展開
- D-7 マルチンゲールの漸近展開の一般化と時系列解析への応用について(日本統計学会第67回大会記録 : 確率・確率過程論)
- 拡散過程に対するあるノンパラメトリック推定量について