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東京大学経済学研究科 | 論文
- 漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング
- ファイナンスの数理と実務
- 藤田岳彦, 『ファイナンスの確率解析入門』, 講談社, 2002年
- 漸近展開を用いたアメリカン・オプション価格の評価法
- 数理ファイナンスと計量ファイナンスの展開
- E-6 Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method
- A-1 動的最適ポートフォリオ問題に関する漸近展開アプローチ(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment
- An Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment : Mathematical Finance (Mathematical Economics)
- A-1 モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定(日本統計学会第68回大会記録 : 金融工学と統計分析 (1))
- 英蘭財政史(1568-1815) : 比較史的アプローチ
- 名目賃金交渉とリスクシェアリング仮説 (90年代の公共政策)
- 合理的労使交渉と有効需要管理政策 (特集 90年代の日本経済とマクロ経済学)
- 乗数理論のミクロ経済学的基礎と財政政策の経済厚生分析
- 国際政策協調と動学ゲーム : 離散型モデル
- 国際政策協調の経済学--金融政策協調のゲ-ム理論的接近-11完-国際通貨システムと政策協調
- 国際政策協調の経済学--金融政策協調のゲ-ム理論的接近-10-動学的な国際金融政策ゲ-ム
- 国際政策協調の経済学--金融政策協調のゲ-ム理論的接近-9-反復ゲ-ムと国際協調-下-
- 国際政策協調の経済学--金融政策協調のゲ-ム理論的接近-8-反復ゲ-ムと国際協調-上-
- 国際政策協調の経済学--金融政策協調のゲ-ム理論的接近-7-金融政策協調の限界と非最適性-下-