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北海道大学経済学研究科 | 論文
- 1-B-5 Valuing American Continuous-Installment Options by Numerical Transform Inversion
- 2-B-8 Valuing Continuous-Installment Options(Abstracts,The 2006 Spring National Conference of Operations Research Society of Japan)
- American-Style Fractional Lookback Options(Mathematical Models and Decision Making under Uncertainty)
- 数値的逆変換によるインストールメント・オプションの価格評価(不確実性の下での意思決定と数理モデル)
- A Pincer Randomization Method for Valuing American Options (Mathematical Theory and Applications of Uncertainty Sciences and Decision Making)
- 閉鎖型待ち行列ネットワークに対する高速近似解法 (不確実性科学と意思決定の数理と応用)
- 確率化法によるエイジアン・オプションの価格評価 (不確実性科学と意思決定の数理と応用)
- 1-E-9 Valuing American Floating-Strike Lookback Options
- A Pincer Randomization Method for Valuing American Options
- 株価収益率ボラティリティの変動特性に関する実証分析
- A Fast Approximation for General Closed Queueing Networks
- Alternative Randomization for Valuing American Options (Mathematical Programming Concerning Decision Makings and Uncertainties)
- Alternative Randomization for Valuing American Options
- Diffusion Models for Computer/Communication Systems
- Valuing Convertible Bonds with Reset Clauses via Monte Carlo Simulation (Mathematics of Decision-making under uncertainty)
- Monte Carlo Analysis of Convertible Bonds with Reset Clauses
- 失念株問題処理のための数理モデル (あいまいさと不確実性を含む状況の数理的意思決定)
- Numerical Valuation of a Switched Knockout Option
- 一般境界ノックアウトオプションの近似価格評価(金融(2))
- 拡散近似 : 離散と連続のはざまで