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一橋大学大学院国際企業戦略研究科 | 論文
- ロー・ジャーナル 新司法試験合格から国際雄飛へ
- Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 1.債務者の破産手続開始後に物上保証人が複数の被担保債権の一部の債権につき全額を弁済した場合の開始時現存額主義 2.複数の債権全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者弁済から1年以上経過後の、弁済充当の指定に関する特約に基づく充当指定権の行使((1)事件:最高裁平成22.3.16第三小法廷判決、(2)事件:最高裁平成22.3.16第三小法廷判決) (法的回収(執行・倒産))
- 新信託法制と流動化・証券化(13・完)新信託法制と流動化・証券化の展望
- 1-C-2 An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes
- 相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析(応用)
- 会社訴訟、株主代表訴訟及び内部統制における監査役の役割--監査役を軸としたコーポレート・ガバナンスの実践 監査役スタッフ対象講演会速記
- 1-C-9 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(金融工学(3))
- 1-C-8 業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析(金融工学(3))
- 1-F-2 相互作用型Hawkes過程による格付変更のモデル化とその応用(金融)
- ファイナンスで使う微積分 (特集 微積分を楽しむ--数理を見る目,語る言葉)
- 情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用(データマイニング)
- 2-A-9 L1正則化SVMの中小企業デフォルト判別問題への適用と考察(金融工学(6))
- 誌上セミナー 信用リスク(2)与信の適正なプライシングとは?
- 信用リスク・モデルの観望とその新展開--トップダウン・アプローチによるデフォルトの依存関係のモデル化
- 住宅ローンの借り手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究 (特集 第2回 日本FP学会賞 選考結果の報告)
- 安定的なVaR推定値算出のためのオペレーショナルリスク計量モデル
- B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル(実用,数理ファイナンス,平成18年研究部会連合発表会)
- 1-B-11 最適停止とインパルスコントロールの混合問題による住宅ローンの最適返済戦略の評価(金融工学(2))
- 2-E-1 企業財務データを用いた回収率モデルに関する研究(金融(3))