寒川 光 | 芝浦工業大学システム理工学部数理科学科

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概要

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• 芝浦工業大学システム理工学部数理科学科の論文著者

芝浦工業大学システム理工学部数理科学科 | 論文

• 1-C-3 数値計算解 : CRR市場上の最適多数回行使可能型アメリカン・ラシアン・アジアン・オプション(金融工学(1))
• 2-A-5 Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem
• 2-A-10 投資家の主観を組み込んだCox-Ross-Rubinstein市場上のベイジアン停止問題とアメリカン・スウィング・オプションへの応用(不確実環境下での柔構造最適化モデリング)
• 自然数パラメータを持つガンマ事前分布に従うポアソン到着に対する期待所有期間最大化最適停止問題の最適停止戦略 (不確実な状況における意思決定の理論と応用)
• Multiple Sums-the-Odds Theorem (不確実・不確定性下での意思決定過程--RIMS研究集会報告集)

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