木島 正明 | 首都大学東京

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概要

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• 木島 正明

  首都大学東京

• 木島 正明

  筑波大学

• 木島 正明

  京都大学経済学研究科

• 岩城 秀樹

  京都大学経営管理大学院

• 木島 正明

  東京都立大学

• 木島 正明

  首都大学東京社会科学研究科

• 田 園

  京都大学経済学研究科

• 芝田 隆志

  横浜国立大学

• 吉田 敏弘

  筑波大学

• 大西 匡光

  大阪大学

• 長山 いづみ

  三菱銀行:筑波大学

• 岩城 秀樹

  筑波大学

• 吉田 敏弘

  ソロモンブラザーズ

• 牧本 直樹

  東京工業大学

• 大西 匡光

  東北大学

• 田中 敬一

  首都大学東京大学院社会科学研究科

• 田村 明久

  慶應義塾大学

• 田村 明久

  東京工業大学

• 後藤 允

  北海道大学経済学研究科

• 前田 章

  京都大学大学院エネルギー科学研究科

• 芝田 隆志

  京都大学大学院経済学研究科

• 木島 正明

  東京都立大学経済学部

• 田中 敬一

  首都大学東京社会科学研究科

• 芝田 隆志

  京都大学経済学研究科

• 大西 匡光

  東北大学経済学部

• 藤原 哉

  三菱証券

• 大西 匡光

  京都大学

• 田中 敬一

  首都大学東京

• 西出 勝正

  横浜国立大学

• 平山 哲治

  電気通信大学

• 乾 孝治

  明治大学グローバルビジネス研究科

• 前田 章

  京都大学

• 鈴木 輝好

  北海道大学

• 乾 孝治

  京都大学経済学研究科

• 北野 淳史

  金融庁

• 森本 裕司

  東京海上火災保険株式会社

• 岩城 秀樹

  一橋大学

• 大西 匡光

  東北大学 経済学部

• 平山 哲治

  筑波大学

• 鈴木 輝好

  北海道大学経済学研究科

• 田 園

  首都大学東京:jsps

• 後藤 允

  北海道大学

• 田 園

  龍谷大学経済学部

• 後藤 允

  北海道大学大学院経済学研究科

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著作論文

• 2-A-6 On the Pricing of Contingent Claims in Emission Permit Markets
• Real Options in an Oligopoly Market
• Real Options in a Duopoly Market with General Volatility Structure
• Financing and Investment of Foreign Subsidiary under International Tax Rate Differentials (Financial Modeling and Analysis)
• 確率モデルにおける最適化研究部会終了報告(ペーパーフェア)
• 経路依存型アメリカンオプションの価格評価(金融工学(2))
• VaR is Subject to a Significan Positive Bias
• An Economic Premium Principle in Multiperiod Economy
• A Numerical Procedure for the General One-Factor Interest Rate Model
• Efficient Numerical Procedures for the Hull-White Extended Vasicek Model(金融(1))
• The Generalized Harmonic Mean and Portfolio Problems with Dependent Assets
• American Put Options with a Finite Set of Time Epochs for Exercise
• ボラティリティがマルコフ連鎖により変動する株式のオプション評価(金融)
• Stochastic Dominance by Functional Characterization Approach : Fundamental Results and Applications
• Risk Aversion and Wealth Effects on Optimal Portfolios with Many Investment Opportunities
• A Generalized Consumption/Investment Decision Problem with Production Possibility
• Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt Renegotiation (Financial Modeling and Analysis)
• Computation of the Quasi-stationary Distributions in M(n)/GI/1/K and GI/M(n)/1/K Queues
• A Unified Approach to GI/M(n)/1/K and M(n)/G/1/K Queues via Finite Quasi-birth-death Processes
• On Separation for Birth-death Processes
• Quasi-limiting Distributions of Skip-free to the Left Markov Chains in Continuous-time
• Option Pricing for a Birth-death Stock Price Model
• A Measure of Dependence and the Relaxation Time for Finite State Markov Chains and On the Relaxation Time for Single Server Queues
• Entrepreneurial Finance Problems with Quasi-hyperbolic Discounting (Mathematical Economics)
• 1-D-6 Optimal policy for attracting FDI : Investment cost subsidy versus tax rate reduction

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