鈴木 淳生 | 南山大学経営学部

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概要

• 同名の論文著者
• 南山大学経営学部の論文著者

関連著者

• 鈴木 淳生

  南山大学経営学部

• 澤木 勝茂

  南山大学ビジネス研究科

• 澤木 勝茂

  南山大学

• 鈴木 淳生

  南山大学数理情報研究科

• 鈴木 淳生

  南山大学

• 沢木 勝茂

  南山大学

• 瀬古 進

  南山大学経営学部

• 穴太 克則

  南山大学経営学部

• 瀬古 進

  三菱ufjトラスト投資工学研究所(mtec)

• 穴太 克則

  南山大学情報管理学科

• 瀬古 進

  三菱UFJトラスト投資工学研究所

• 瀬古 進

  南山大学大学院経営学研究科

• 佐藤 進平

  南山大学

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著作論文

• Jump-diffusion processを持つゲームオプションの価格付けと両プレーヤーの最適行使境界に関する数値計算について (数理最適化の理論とアルゴリズム)
• アメリカンオプションの最適行使境界の数値計算解法について (不確実なモデルによる動的計画理論の課題とその展望)
• 2-A-2 ダブルバリア型エクイティリンク債の評価(金融工学(2))
• 2-A-1 ジャンプ過程による永久ゲームコールオプションの評価について(金融工学(2))
• 1-B-2 償還条項付きロシアンオプションの価格式について(金融工学(1))
• ゲームプットオプションの解析的性質について(金融工学(2))
• 1-E-8 ジャンプ過程による償還条項付きロシアンオプションの評価について(オプション評価(1))

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