植村 信保 | 格付投資情報センター
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概要
格付投資情報センター | 論文
- 2-B-10 Sobol'列とFaure列をつなぐ点列群を用いた準モンテカルロ法によるRMBSおよびCMOの価格計算(金融工学(5))
- 2-F-13 一般化Niederreiter列の拡張とラテン・スーパーキューブ・サンプリング(シミュレーション)
- トランシェの償還期間を確定的にしたシークエンシャル・ペイCMOに対する価格付けモデルとその解析解の導出(応用)
- 低食い違い量列のランダム化とデリバティブ評価に現れる差異の要因(金融工学(3))
- オプション価格評価から見た低食い違い量列におけるランダム性の効果率