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日本ファイナンス学会〔ほか〕 | 論文
- 投資機会が変動する場合の最適ポートフォリオについて
- 確率的な金利変動と最適アセットアロケーション
- 日本の金融システムの将来
- 最近の企業経済学について
- 日経225オプション価格のGARCHモデルによる分析
- オープン型投資信託のパフォーマンスとダイリューション効果
- 負債比率における規模効果について
- ボラティリティ変動モデルの発展と株式収益率データへの応用
- サンプル・セレクション・モデルによる社債格付けの比較
- 忘れられた方程式:ブラック/ショールズのオプション価格と投資家の選好
- 天気晴朗ならば株高し
- 裁定とリスク構造についての数学的分析
- 債券先物のデユレーション公式
- 国債の価格変動とマコーレイのデュレーション
- イン・ザ・マネーになった経済理論
- 業績予想、業績サプライズとバリュー株効果
- 普通社債の引受競争と発行利回り
- ROE、EVAと企業評価
- 国債市場におけるタームストラクチャーの変動要因
- 転換社債の情報伝達機能--日本市場のevent study