株主資本コストと期待リターンの関係

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概要

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• 三菱UFJトラスト投資工学研究所の論文

三菱UFJトラスト投資工学研究所 | 論文

• 不確実性を含んだマーケット・インパクトモデルの下での最適執行問題
• イールドカーブファクターを利用した通貨アロケーション
• 円金利市場のリスクプレミアムと超過リターン
• 数理計画法を用いた投資指標の合成方法の検討
• MEMMに基づいた幾何安定過程オプション価格モデルの実証分析

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