Japanese monetary policy reaction function and time-varying structural vector autoregressions: a Monte Carlo particle filtering approach
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概要
金融庁金融研究研修センター | 論文
- 初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線:t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用
- An Asymptotic Expansion Approach to Computing Greeks
- 漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング
- 金融取引の守秘義務についての比較法的考察--欧米の個人金融取引における守秘義務についての法制度を中心に
- 預金取引の電子化と法的問題の変容--預金過誤払いをめぐる論点の過去・現在・そして未来