分散を考慮した確率計画問題
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概要
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確率計画法には，制約侵犯への罰金を表すリコース関数を含む費用の期待値を最小化するというアプローチがあり， Benders の分解に基づくL-shaped法による解法が知られている．リコース関数の分散を考慮した確率計画問題は非凸計画となり，厳密解を求める分枝限定法に基づく解法がこれまでに示されている．椎名, 多ヶ谷, 森戸(2010)は，分散を考慮した非凸計画問題に対して，分枝限定法に基づく最適解法を示した．しかし，分枝限定法で用いられるリコース関数の分散に対する下界は有効でない場合もあるため，本論文では新たな下界を示し，数値実験により解法の有効性を示す．
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