確率微分方程式の離散化とその誤差評価について
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概要
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確率微分方程式はEuler-丸山近似と呼ばれる離散近似法を用いて数値解析に応用される。この誤差評価について、離散近似式におけるブラウン運動の増分を独立で正規分布に従う確率変数列（乱数列）に置き換える場合だけでなく、正規分布に従わない場合にも本質的な改良が出来ない最良の誤差評価を得ることが出来た。本論文ではこれらの研究をさらに発展させ、Euler-丸山近似を拡張したMilstein近似法に適用する。
- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」の論文
日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | 論文
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