住宅ローン債権担保証券における劣後比率の考察
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概要
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住宅ローンにおける最も基本的なリスク要因である，プリペイメントおよびデフォルトを考慮に入れて，ローンプールの時間変動を記述する確率モデルを構築し，住宅ローン担保証券のプライシングについて考察する。プリペイメントの動向に影響を与えるプライムレートの時間変動モデルとしては，よく知られているVasicekモデルを用いる。<BR>さらに，担保証券の特徴である劣後比率について定量的な考察を行う。
- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」の論文
日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | 論文
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