Limit Theorems of U-Statistics for Weakly Dependent Random Variables and Their Application to Chang-point Problems
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概要
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In this paper, we consider some limit theorems for the maximally selected standardized U-statistics based on dependent data. One of these results is an extension of Horváth-Shao (1996). We show that these theorems can be applied to change-point problems for some observations of time series.
- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」の論文
日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | 論文
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