On Time-Dependent Bivariate Copulas
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概要
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We propose a new simple method of constructing bivariate copulas, which evolve according to the time variable. It is proved that for any copula there exists a time-parametrized family of copulas which realizes this copula as the time tends to the maturity. Applications are also discussed.
- 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」の論文
日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | 論文
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