Global in Space Simulation for the Black-Scholes Equation Incorporating Transaction Costs

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概要

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• We propose a sophisticated method to numerically compute the partial differential equations (PDEs) of Black-Scholes type as they are. The method overcomes the difficulty of infinite domains and unbounded values of the solution. As an application we deal with the PDE with the effect of transaction costs.

• 日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」の論文

日本学術会議 「機械工学委員会・土木工学・建築学委員会合同IUTAM分科会」 | 論文

• Study on Numerical Simulation for Vibro-Acoustic Response of Spacecraft
• 人工関節用セラミックスの摩擦摩耗挙動に対する材料組合せ・潤滑剤・表面膜の影響
• 擬似圧縮性DESによる風車後流の3次元数値解析と後流モデル化に関する研究
• ハイブリッド吊床版道路橋の耐風性能
• 一般断面を有する多重連結型開水路網に生じるダム崩壊問題に対する双対格子に基づいた有限体積モデル

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