ON THE ASYMPTOTIC EQUIVALENCE OF HELLINGER DISTANCE AND KULLBACK-LEIBLER LOSS
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概要
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Hellinger distance, Kullback-Leibler loss, and variance-stabilizing integrated square error are shown to be asymptotically equivalent up to a constant. Simulation confirmed the result. Implications of the result for dernel and histogram density estimation and the connection of the result with goodness of fit tests are discussed.
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