JACKKNIFING: HIGHER ORDER ACCURATE CONFIDENCE INTERVALS
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
Higher order asymptotic aspects of the jackknife-t method are studied. Emphasis is placed upon constructing higher order accurate confidence intervals for parameters which are smooth functions of multivariate means. Explicit formulae for two-term Edgeworth corrections for both cumulative distribution functions and percentiles are provided. These formulae can be automatically evaluated given specific distributions. Jackknife-t confidence intervals having coverage error of O(n-3/2), n being the sample size, are obtained by twice inverting certain Edgeworth expansion. A numerical example is given in the case of estimating the coefficient of variation from normal populations. Bootstrap intervals are also discussed.
- 日本統計学会の論文
日本統計学会 | 論文
- 高次元多変量分析におけるパーミュテーションテスト(日本統計学会75周年記念特集(II))
- E-2 Wishart行列の固有ベクトルに関するパーミュテーション検定について
- D-1 相関係数に関するいくつかの検定問題について(多変量解析(1))(日本統計学会第69回大会記録)
- A-1 ベイズ情報量基準のある適用における妥当性(日本統計学会第67回大会記録 : 統計一般理論(3)ベイズ統計学)
- 教育・学習支援のためのデータ指向統計解析環境(統計教育)