A NUMERICAL COMPARISON OF NORMAL AND LARGE DEVIATION APPROXIMATION FOR TAIL PROBABILITIES
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概要
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In this paper, several numerical examples are given to show that the large deviation approximation for the tail probability is much superior to the classical normal approximation. It also shows that, even in the case of small or moderate sample sizes (10≤n≤50), the large deviation approximation performs very well, while the normal approximation performs poorly.
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