ON A CHARACTERIZATION OF AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE PROCESSES BY THE CANONICAL STRUCTURE BETWEEN PAST AND FUTURE SPACES

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概要

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• In this paper we present a characterization of autoregressive moving average processes by means of the canonical structure between past and future spaces in the sense that a stationary process is an autoregressive moving average process if and only if the process has a finite number of non-zero canonical correlations. We also show a characterization of autoregressive processes by only using the first canonical correlation.

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