ON MALLOWS' Cp IN THE MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION MODEL UNDER THE UNIFORM MIXED LINEAR CONSTRAINTS
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概要
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In this paper, we expand the Mallows' Cp into the multivariate linear regression model along the framework of Berndt and Savin [2]. Also, by using the Cp, we derive the optimal critical value for the Wald test in the multivariate linear regression model under the uniform mixed linear constraints.
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