ANALYSIS OF COVARIANCE STRUCTURES WITH TRUNCATED VARIABLES
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概要
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Normal distribution is usually assumed in the analysis of covariance structures. In practical applications, it is common to encounter a situation in which normal distribution is a reasonable one except at the tails. In these situations, the truncated normal distribution is a possible alternative. This paper proposes a method to analyze covariance structures under the truncated multivariate normal distribution. Results of simulation studies indicate that the method produces reasonable estimates and asymptotic results.
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