弱結合大規模マルコフジャンプ確率システムのためのナッシュゲーム

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概要

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• In this paper, the stochastic Nash games for stochastic Markov jump systems are investigated. First, the Nash equilibrium is defined and the existence conditions are formulated. In particular, necessary and sufficient conditions for the existence of two cross-coupled stochastic algebraic Riccati equations (CSAREs) are developed. Moreover, in order to obtain the required solutions, a numerical algorithm that is based on the Newtons method is proposed. As an important implication, weakly-coupled large-scale systems are also adopted. After establishing the asymptotic structure of the solutions for the CSAREs, the quadratic convergence result that is based on the Newtons method is shown. Finally, a numerical example is given to demonstrate the availability of the proposed method.

• 社団法人 電気学会の論文

著者

• 相良 宗臣

  熊本県立大学総合管理学部

• 向谷 博明

  広島大学　大学院教育学研究科

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