SOR- and Jacobi-type iterative methods for solving ℓ 1 − ℓ 2 problems by way of Fenchel duality
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概要
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We present an SOR-type algorithm and a Jacobi-type algorithm that can effectively be applied to the ℓ 1 − ℓ 2 problem by exploiting its special structure. The algorithms are globally convergent and can be implemented in a particularly simple manner. Relations with coordinate minimization methods are discussed.
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