カルマン・フィルターとCSS法によるARFIMAモデルの推定

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概要

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• This paper introduces three methods to estimate an ARFIMAmodel: Kalman filter, MA approximations and Conditional Sum ofSquares(CSS). The simulation study investigates an appropriate laglength of the MA approximation method, and compares performancesamong several estimation methods of ARFIMA model including thethree above-mentioned methods.

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