Pricing American options with uncertain volatility through stochastic linear complementarity models

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る

• We consider the problem of pricing American options with uncertain volatility and propose two deterministic formulations based on the expected value method and the expected residual minimization method for a stochastic complementarity problem. We give sufficient conditions that ensure the existence of a solution of those deterministic formulations. Furthermore we show numerical results and discuss the usefulness of the proposed approach.

論文 | ランダム

• マネジメント 資金運用表をどうつくったらいいのか--資金繰りと利益の関係を理解する
• カンボジア旅行
• カンボジアの小学校における歯科支援活動報告
• パイパイマーマー(37)もうひとつのタイ・カンボジア関係--タイ語の中のクメール語
• 英国国民投票の意味するもの--単独小選挙区制の維持と二大政党制の将来

もっと見る

スポンサーリンク