Cepstrum法を用いた基本周期の推定と時系列分析への適用

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概要

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• 時系列の基本周期を推定する方式としてケプストラム（Cepstrum）の適用を試みる。ケプストラムは時系列のスペクトル密度に周波数を変数として再度フーリェ変換の操作を施したものであり，時間の次元を有するものである。ケプストラムは原系列を構成する循環成分の周期をそのケフレンシー（Quefrency）軸上にピークとして表出させるものであり，季節変動をも包含した循環変動が一括して抽出される。ケプストラムの採用により，従来は原系列に対していくつかの処理を経て生成されたCI系列に対して行われていた基本周期の抽出を直接に原系列(TCSI系列)に対して行うことが可能となる。このことにより、本方式はTCSI分析全体に効率的なスキームを提供できるものと考えられる。An approach of Time-series Period Estimation using CEPSTRUM is proposed.CEPSTRUM is the series data in time domain, and the Fourier transformed series to POWER-SPECTRUM density functions of original time-series. CEPSTRUM displays some peaks corres-pond to the periods of the circu lar components which composes original time-series. By using CEPSTRUM, Time-series period estimated to Cl-series produced by some operations, can be estimated to original TCSI-series directly. It is considered that this speficication introduces a new effective scheme in TCSI-analysis total area.

• 長崎大学経済学部の論文
• 1994-05-12

長崎大学経済学部 | 論文

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