政府支出と財政赤字 : マルコフ・スイッチング・モデルによる政府支出関数の推定
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概要
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論説(Article)Hamilton(1988,1989,1990)で提案されたマルコフ・スイッチング・モデルは、持続性のある異なるレジームが繰り返し切り替わるような状況を分析するのに適している。本稿では、このフレームワークを使いわが国の財政政策について政策反応関数を推定した。その結果、2つの異なるレジームが存在し、そのうち1993年から2002年は財政赤字を重視する非ケインズ的レジームであることを見出した。The Markov-switching approach offered in the seminal contributions by Hamilton (1988-1989 and 1990) is a convenient analytical tool for the analysis of repeated and endogenous switching between regimes that exhibit some sort of persistence. The application of this framework to the analysis of the fiscal policy reaction function in Japan leads to our discovery of two different regimes, and the one which prevails from 1993 to 2002 is a non-Keynesian regime.
- 2008-07-20
論文 | ランダム
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