「裾の厚い分布」を用いたベイジアン頑強回帰モデルのシミュレーション分析 (奥田聡講師追悼号)
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概要
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本稿では、ベイジアン線形回帰モデルにおける外れ値問題について検討を行っていく。ベイズ統計学における外れ値問題を「裾の厚い分布」によって自動的に検出し棄却するモデルがDawid(1973)によって示された。これを線形回帰モデルに適応した際の外れ値検出のパフォーマンスについてシミュレーション分析を行い、裾の厚い分布を用いたベイジアン頑強回帰モデルが有効な範囲の特定化を試みた。その結果、モデルは外れ値が外れ値以外のデータ集団がとる範囲の近傍では頑強であるが、大きく離れた場合には頑強モデルとしては有効ではないことが明らかになった。
- 2010-05-15
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